【摘 要】
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该文研究的一类带停时的奇异型随机最优控制模型于1994年由M.H.A.Davis和M.Zerros 提出.但相应的控制费用函数过于简单,使其应用面受到了限制.该论文的主要工作对原问题的费
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该文研究的一类带停时的奇异型随机最优控制模型于1994年由M.H.A.Davis和M.Zerros<[13]> 提出.但相应的控制费用函数过于简单,使其应用面受到了限制.该论文的主要工作对原问题的费用函数进行了扩展,使其归结到一类更广泛的函数上去,从而拓宽了其应用面;并且基于动态规划方法研究了解决此类问题的关键所在:对费用函数所应满足的变分方程的构造和分析. 论文分为四章: 第一章绪论,主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见的随机最优控制模型. 第二章研究了"跳—停"型最优控制策略,并扩展了费用函数. 第三章研究了带有吸收壁和反射壁的最优控制策略,并将费用函数进行了两方面的不同扩展.第四章对控制方法进行了描述,并给出了应用分析.
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