【摘 要】
：
该文主要是围绕着线性回归模型和ARMA模型展开了对异常点在线性模型中的识别问题的讨论,在总结前人工作的基础上,进行了推广与应用,并把小波变换引入时间序列的异常点识别问
论文部分内容阅读
该文主要是围绕着线性回归模型和ARMA模型展开了对异常点在线性模型中的识别问题的讨论,在总结前人工作的基础上,进行了推广与应用,并把小波变换引入时间序列的异常点识别问题.对于线性回归模型,当误差服从正态分布时,构造了统计量进行一个或多个异常点的假设检验.当设计阵X非列满秩时,引入(XX)的广义逆,将结果进行了推广,得出了一系列的平行定理.对于时间序列模型,首先考虑统计检验的方法.类似回归模型的数据删除方法,对ARMA序列的数据进行删除处理可以得到W统计量进行粗略判断;为了得到更精确的检验我们引入了Score检验统计量,并对ARMA序列中出现不同类型的异常点时的表现形式展开了讨论,并可以利用Score检验统计量对异常点出现的时间与类型进行判断.在第4章我们引入了小波方法,对随机信号在小波变换下的特征进行了分析.
其他文献
在该文的第一部分中,我们简要介绍了论文中所涉及的一些概念,术语和符号;在第二部分中,我们对[6]中图的结构进行了精确的讨论,给出了一个极图;在第三部分,我们定义了一个新参
A是一个在给定的代数闭域K上含有限多个幂等元的4维(含单位元的）结合代数.对于A来说,关于乘法它是一个在K上的代数么半群,表示为Am,关于Lie括号它是一个在K上的Lie代数,表示为
在无限维拓扑中，研究函数空间的拓扑结构是最有意义的问题之一.对于一个Tychonoff空间X,记|C F（X)表示从X到单位区间I=[0,1]的所有连续函数的下方图形全体，并且赋予Fell拓扑.
本文研究代理人隐藏信息和隐藏行动同时存在的一种较为特殊的委托代理模型。假设问题限定在投资者与管理者之间，投资者授权管理者管理某个项目资产；投资者为风险中性者，管理者为
该文研究有限维空间中的一类联立变分不等式组问题,给出了联立变分不等式组问题的一般提法和应用背景,讨论了联立变分不等式组问题与双层规划、多目标优化问题的联系和区别.
该文是作者在攻读硕士学位其间所做的对中国金融市场的统计分析.我们的研究主要分为三个部分:·假定股票的价格由趋势路径和随机波动构成.该文在一种新的模型的基础上,设计分
该文考虑的基本模型为更新风险模型(或有的文献称为Anderson模型),我们研究了下面四类问题:1)古典风险模型的有限时间破产概率.该文第二章得到无限时破产概率和有限时间破产
该文针对离散系统可积性的一些重要问题,做了以下工作.1、Lie点对称的方法推广到微分-差分方程和差分方程上,求出离散系统的对称,利用所得的不变变换群可以求出原系统的精确
生灭过程是一类重要的可列Markov过程,给定生灭Q矩阵Q=(q),i,j∈E={0,1,2...},即,其中q=0(|i-j|>1),-q=q=a+b(a≥0,b>0),q+1=b>0(i≥0),q-1=α>0(i≥1),-q=q=a+b(i>0).状态0
该文主要讨论一般形式的1次+3次系统的有界性及无界性,得到了系统有界的系数条件.文中采用Llibre代数分类的思想,借鉴了叶彦谦教授、杨信安教授等对于一般的平面1次+2次系统