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经典风险模型,它是一种最基础的风险模型,满足的条件都很理想化,趋于完美.在现实生活中,保险公司会受到各种自然与社会因素的影响,而经典风险模型的理想化的假设条件与保险公司的实际经营不符合了.本文是在经典风险模型的基础上,研究入保过程、索赔过程以及退保过程都为非齐次泊松过程的几类风险模型.第一章简单介绍了一些风险理论的相关理论知识,风险模型的发展情况.L-C古典风险模型的几个基本概念和结论.非齐次Poisson过程、鞅、线性红利、税收风险模型等准备知识.第二章在刘小容(2011)论文第二章的模型的基础上