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本文首先对国内外大宗商品的交易量剧增的情况进行说明，然后对商品价格建模，运用数值方法求解商品期货与期权价格，得出相应的衍生品的定价方法。主要内容包括以下五个方面: 第一，把大宗商品的价格特性介绍出来，特别是对农产品、金属、能源等具有不同价格性质的分类，运用市场供求关系原理和历史数据，逐步显示各类商品的价格时变特征。 第二，介绍商品的衍生品，以及商品期货的主要价格特征。 第三，着重介绍两种商品价格模型，以及对应的衍生品定价模型。 第四，在类似于股票的简单价格模型基础上，运用二叉树进行数值方法实证美式期权的定价。 第五，提出更多更符合现实的商品价格模型，作为本论文的拓展工作。