倒向随机微分方程理论及其在金融学上的应用

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【摘要】

：

本文对倒向随机微分方程理论的研究现状进行了全面阐述，并对彭实戈教授关于倒向随机微分方程所做的开创性工作进行了介绍，包括解的存在唯-性定理，比较定理以及他所提出的一种新

【作者】

：

邓延华

【机构】

：

厦门大学

【出处】

：

厦门大学

【发表日期】

：

2009年期

【关键词】

：

随机微分方程 g-期望期权定价消费偏好

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本文对倒向随机微分方程理论的研究现状进行了全面阐述，并对彭实戈教授关于倒向随机微分方程所做的开创性工作进行了介绍，包括解的存在唯-性定理，比较定理以及他所提出的一种新的数学期望g-期望。给出了倒向随机微分方程的两个经典应用，在欧式期权定价理论上的应用和消费偏好理论上的应用。 .

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