【摘 要】
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该文研究证券投资风险及风险的测定,重点研究了组合风险与收益之间关系的量化分 析,以及证券投资规模与风险之间关系的实证分析.为降低风险,获得最佳收益,该文阐述了如何选择
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该文研究证券投资风险及风险的测定,重点研究了组合风险与收益之间关系的量化分 析,以及证券投资规模与风险之间关系的实证分析.为降低风险,获得最佳收益,该文阐述了如何选择证券,在已选出的证券中如何进行优化组合.在不同情况下,建立不同的数学模型,对证券组合风险与收益进行量化分析.通过量化分析,找出证券的最优化组合.从而确定以适当的投资风险达到收益最大化,或以既定的期望模型,评述了别人成果的优缺点,并给出改进方法,使模型更具操作性和实用性.最后,对投资组合规模与风险的关系进行了研究,通过对一定量数据的实证分析,提出适用于不同投资者的最佳投资规模,为投资者提供理论指导,其实用性强.同时,完善了别人的研究方法,使结论具有统计稳定性和可靠性.
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