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风险理论研究的核心问题是破产概率，而利息是影响破产概率的重要因素。本文分别讨论了常利率环境下几类连续和离散时间风险模型的破产概率，给出了模型的破产概率的上界。首先，建立了两类广义Poisson风险模型，并用鞅方法给出了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式等结果；其次，建立了离散时间情形下的双险种风险模型，得到了破产前盈余分布，破产持续时间分布的递推公式等结果。