作为一种风险管理和投机的有效手段，期权市场得到迅猛发展。由于期权合约的灵活多样性及适于创造性，近年来，国际金融衍生品市场除交易广为熟悉的欧式及美式标准期权外，还涌现大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种一奇异期权。作为奇异期权重要分支的多资产期权，是以两个或两个以上的风险资产为标的的期权。多资产期权的出现极大丰富金融投资工具和完善金融市场。 在经典Black-Scholes期权定价模型中，标的资产维数是1，资产价格遵循轨道连续变化的几何布朗运动。单就标的资产价格的刻画而言，大量实证研究表明：资产的对数收益分布呈现尖峰厚尾性。如果利用带跳跃的随机过程来刻画资产价格，将产生比连续过程更宽的拖尾曲线。因此带跳跃的随机过程更加符合市场实际。具有独立增量和平稳增量的Lévy过程成为刻画标的资产价格变化的较好选择。 本文不仅在标的资产维数方面，还在标的资产价格遵循的随机过程方面进行拓展，即利用d维Lévy过程(X<,t>)<,t≥0>描述标的资产价格以及贴现利率的变化，力求导出欧式多资产期权的价值表达式。对于多资产期权的定价研究，普遍想法之一是降维。本文基于这一想法，首先，证明Lévy过程(X<,t>)<,t≥0>经线性变换后得到的随机过程(MX<,t>)<,t≥0>，在特定的等价概率测度P下仍是Lévy过程；其次，利用概率测度转换简化多资产期权的收益函数；最后，利用简化后的收益函数在新测度下的分布特征，导出多资产期权的价值表达式。 通过上述研究思路，能实现降维处理并求得期权价值表达式的多资产期权主要有以下类型：择好期权和择坏期权；利差期权；简化意义下的极大值和极小值期权；双币种期权和几何平均意义下的一篮子期权。