Lévy稳定过程均值变点监测研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szlyq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
变点问题是统计学中很热门的一个课题,最初是从质量管理中提出来的,近二十年来变点问题的理论研究和应用等方面都有了快速的发展。在统计过程控制(SPC)中,控制图是研究变点问题的有效工具,目前应用比较广泛的控制图有Shewhart控制图、CUSUM(累积和控制图)、EWMA(指数加权移动平均控制图)、Cusore(累积分控制图)以及它们的改进形式:GLR(广义似然比控制图)、GEWMA(广义指数加权移动平均控制图)和RFCuscore(无参数累积分控制图)。前人的研究工作通常基于以下假设:假定随机变量服从正态分布或过程的方差有限。事实上,很多变量不服从正态分布,也没有有限方差。比如说金融网络中的资金交易量,股票市场的收益率,核反应堆的温度分布,年降雨量等。这些变量经常服从稳定分布,有无限方差,称为Lévy稳定过程。因此研究Lévy稳定过程的均值变点的监测很有意义。平均运行长度(ARL)被广泛地用在统计过程控制(SPC)中,人们常用它来评估和比较各种各样控制图的监测效果。在本文中,我们给出了特征指数α取值1 <α≤2时,Cuscore控制图在Lévy稳定过程平均运行长度的近似估计以及EWMA控制图在Lévy稳定过程平均运行长度上界的近似估计;另外,又讨论了特征指数α取值0 <α<1时,CUSUM控制图在Lévy稳定过程平均运行长度上界的近似估计。
其他文献
首先,我们研究一类自生物工程中产生的用于刻画两种种群竞争模型的半线性椭圆方程组的解的结构和性质,其中Ω是RN(N≥2)中的有界光滑区域,a,c是食物供应增减率,u(x),v(x)是两
本文在已有的两类脑动脉瘤系统中,加入了随机相位,并对这两类系统进行研究,通过观察系统的相图和Lyapunov指数图,来说明随机相位控制法对两类系统的影响。本文主要做了以下几
随着科学技术的发展,生物、医学、经济、工程等各部门提出许多非线性统计模型,很多都不能简单化为线性模型来处理.非线性模型作为线性模型的推广,其在理论上的研究也愈来愈受
处理数据时,人们总是将不确定性与随机性联系在一起。实际上,由于测量的主观性与人类知识和理解的不精确性,数据本身存在着区别于随机性的不确定因素,称之为模糊性。人们希望