本文总体利用较为新颖的大数据挖掘技术爬取华尔街见闻的舆情热度以及股市收益的数据。选取周、日频率的代理指标数据,并对舆情热度代理指标进行优化,改进现有代理指标选取的局限性。为了比较全面地反应舆情热度,直接对每日新闻量进行监控,而且分别统计了国内新闻量和国外新闻量,并结合相关文献构建舆情热度指标。同时,选取股指作为股市收益率的指标数据,为了更全面地反应收益率的变化,分别选取了沪深300指数和恒生指数作为中国股市和香港股市的代表,结合股价的变化分析收益率。而后针对爬取得的数据进行处理研究,最后通过格兰杰因果分析探讨舆情热度和股市收益之间的相关性。以中国金融新闻媒体报道对投资者整体情绪的影响为研究的切入点,将华尔街见闻的报道作为中国金融新闻媒体报道的信息源代表,并基于社交网络搜索爬虫技术获取相关数据,对数据处理、分析、研究后得出结论:(1)股市收益与舆情热度存在相关性,而且是正相关性;(2)国际舆情热度的影响比国内舆情热度的影响更加明显。总体来说,财经新闻的数量对股指产生直接影响,舆情热度在很大程度上影响股市收益。