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本文分析了现有GARCH类模型解决股市波动非对称问题存在的缺陷，利用行为金融中描述人们对股市利好和利空信息反应的价值函数修正GARCH模型，并用极大似然估计法进行参数估计，对沪深300指数进行了实证研究。
基于价值函数的GARCH修正模型研究
【摘 要】
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本文分析了现有GARCH类模型解决股市波动非对称问题存在的缺陷，利用行为金融中描述人们对股市利好和利空信息反应的价值函数修正GARCH模型，并用极大似然估计法进行参数估计，对沪
【机 构】
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南京航空航天大学 210016
【出 处】
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江苏省系统工程学会第十一届学术年会
【发表日期】
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2009年期
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