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讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺撼.
方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合
【摘 要】
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讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺撼.
【机 构】
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上海交通大学数学系和现代金融研究中心(上海)
【出 处】
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中国运筹学会第七届学术交流会
【发表日期】
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2004年10期
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