【摘 要】
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本文在新马塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架下，讨论了高级计量法下不同产品条线/风险损失种类的操作风险之间相关性的存在性问题，并运用损失分布模型阐明了不同操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数，讨论了计算多种产品条线/风险损失种类操作风险计损失相关性的Copula算法。
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044
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本文在新马塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架下，讨论了高级计量法下不同产品条线/风险损失种类的操作风险之间相关性的存在性问题，并运用损失分布模型阐明了不同操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数，讨论了计算多种产品条线/风险损失种类操作风险计损失相关性的Copula算法。
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