高维协方差矩阵相关论文
现代投资组合理论发展于Markowitz（1952）[18],在其开创性的理论研究中,提出了基于资产的均值-方差的投资组合选择模型。该模型认为投......
随着大数据时代的到来,高维数据的统计推断越来越被人们所重视。大数据在金融、医疗、生物等各领域中的应用也越来越多,但于此同时......
协方差矩阵的准确估计是有效开展高维Markowitz最优投资组合的基础,随机矩阵理论为改进高维协方差矩阵的估计提供了有效的手段.基......
随着我国资管行业总管理规模的增长,增加投资组合中资产的数量和多样性,并科学准确地度量高维度资产间的相关性成为实践中亟需解决......
文章研究了高维情形下协方差矩阵的球形检验问题.利用随机矩阵理论,得到了当总体均值未知时经典的U检验统计量在原假设下的渐近分......
高维协方差矩阵和它的逆矩阵，即精度矩阵，在统计学中经常扮演着重要的角色。而当p大于n时，对于如何得到较好的相应带宽估计值，是大家都......
近十年来，对诸如股票市场高维数据的研究，尤其是有关高维数据二阶矩估计的理论方法以及基于高维数据二阶矩的预测，已成为计量经济学尤......
随着我国资管行业总管理规模的增长,增加投资组合中资产的数量和多样性,并科学准确地度量高维度资产间的相关性成为实践中亟需解决......
通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体......
信息技术的不断革新使高频数据的存储和使用更加方便。较低频数据而言,高频数据包含了更多的信息,并且缩短了样本在采集时间上的跨......
高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法......
本文基于随机矩阵理论,研究了一般总体的高维协方差矩阵的球形检验.当样本量小于数据维数时,经典的似然比检验方法在球形检验中已......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
近十年来,对诸如股票市场高维数据的研究,尤其是有关高维数据二阶矩估计的理论方法以及基于高维数据二阶矩的预测,已成为计量经济......
协方差矩阵作为多元统计分析中一个不可或缺的统计参数,在经典多元统计分析中扮演着重要角色,如何得到一个准确的协方差矩阵估计是......
在高维数据分析中,协方差结构扮演着十分重要的角色,而协方差矩阵的正定性是许多多元统计程序有效性的核心要求。本文主要讨论了高......
