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金融风险溢出相关论文

上市公司股票收益波动风险溢出空间效应研究——基于四川省CoVaR及空间计量模型实证分析

本文以2008~2017年四川省上市公司股票月度数据为样本,建立股票收益空间自回归模型,并运用两阶段广义矩方法对空间滞后系数进行有......

期刊

股票收益波动金融风险溢出空间相关性 CoVaR

基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究

度量金融风险溢出效应是金融计量经济学领域研究中的前沿问题之一。在金融风险管理中,随着金融自由化和全球化的发展,金融风险溢出......

学位

金融风险溢出分位回归方差分解半参数模型因子模型

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