股价波动非同步性相关论文
股价信息含量指股价波动中公司层面私有信息含量的大小。如果公司层面私有信息能很好地反映在股票价格的波动中,则股价信息含量高......
证券市场效率一直以来是金融市场研究中的一个重要话题。在各种证券市场效率的衡量角度中,股票价格引导资源配置的效率是一个重要......
本文以1995-2007年中国上市公司的非平衡面板数据为研究样本,沿用并改进了Durnevetal.(2003)的研究方法,对股价波动非同步性方法测......
在证券市场中，资源的优化配置主要是通过信息影响股票价格来实现的。影响股票价格的信息主要来源于市场、行业和公司三个层面。股价......
股价信息含量指的是股票价格中反映出来的公司特质信息的多少，由于股票市场上的投资者依据获取的公司特质信息决定股票的买卖行为，因......
股票市场基本功能是利用股票价格的信号机制来合理的优化配置资源,引导稀缺资源实现最大的投资回报,发育良好的股票市场对国民经济......
股价信息含量决定因素研究是目前资本市场领域的实证研究热点,以2000年～2005年的中国上市公司为研究样本,采用非平衡面板数据模型的......
中国股票市场发展已经经历20年的历程,很多方面都取得了巨大的发展成就,然而对于股票市场发展对中国经济增长是否产生了显著的正向......
虽然Jin和Myers(2006)基于国家层面实证分析了会计信息质量与股价信息含量的关系,但是一直缺乏一国内部即公司层面证据支持.本文以......
本文首次在Roll（1988）提出的股价波动非同步性测度模型中引入市场和行业的滞后因素，提出采用多项式分布滞后模型测度公司的股价信息含......
Ball和Brown(1968)发表的《会计收益数据的经验评价》一文奠定了“信息观”在会计实证研究中的重要地位。后来的学者以此为基础,围......
