特质性波动率相关论文
本文研究了不确定性在中国A股市场的定价,并着重检验了融资融券的不对称性对个股不确定性及其定价的影响。不确定性是指风险事件的......
基于1997年1月至2011年9月沪深两市非金融类A股数据对中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间关系的考察,发现中国证券市场......
什么影响了股票收益?这个问题已经逐渐成为现代金融研究的核心问题,也是投资者、金融机构所热切关注的问题。在传统资本资产定价模......
本文以2004年至2011年沪深两市非金融类A股为研究样本,考察了特质性波动率的信息含量和公司治理之间的关系。研究发现:中国证券市......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
基于传统纸质媒体与新媒体获取全面的媒体信息数据,运用Fama-French三因子模型计算沪深300指成份股的特质波动率,并将媒体信息的关......
本文利用1997-2013年中国沪深A股市场的日度和月度股票交易数据和Fama-Mac Beth回归方法,对中国股市特质性波动率之谜的状况进行实......
