混合COPULA模型相关论文
随着全球化进程的加快,各国之间的经济联系越来越密切。国际间的债券债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握,作为众多实行浮动汇......
黄河下游是一个不稳定的封冻河段,其凌汛期冰情特征受多种因素影响,虽然近年来凌情有所缓解,但在全球变暖的大环境下,各种极端天气......
在相关性分析中,传统的线性相关系数是一种粗糙的刻画,它基于多元正态分布的假设,仅能描述线性、对称的相关结构,而将Copula理论应......
随着金融和保险业空前大发展，市场之间的相关关系也日趋紧密和复杂化，从而使金融资产间的相依关系的考察和利用逐渐成为人们热衷的研......
首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混......
期刊
基于几何平均和加权平均的结合,构造非对称的加权混合阿基米德Copula模型,使得所建立的模型既能考虑资产组合内部各资产非对称的影......
基于混合Copula模型选用房地产业和银行业的行业指数收益率数据对我国房地产业与银行业的相依关系进行研究,使用非参数核密度方法......
期刊
在混合Copula模型的基础上,对经济增长与金融发展之间相关性进行研究.利用频率直方图并与单一Copula的AIC值结合,选出适合的Copula......
本文提出了混合Copula模型中Copula函数的选择策略,针对目前多数文献集中于阿基米德族进行选择,导致性质相似、共性较强的局限,扩......
模拟产量风险和价格风险的联合分布是农业收入保险费率厘定的重点和难点。借助核密度估计方法和混合Copula模型研究了水稻产量和价......
期刊
股票市场经过20多年来不断地发展变革,如今已变得愈加成熟和完善。然而在经济全球化和金融一体化的趋势不断增强的背景下,中国股票......
学位
股票市场和外汇市场是金融市场的重要组成部分,也是金融风险的主要起源,二者之间的协调发展和风险外溢关乎金融市场的稳定运转。本......
本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃......
期刊
市场风险作为金融风险一个重要的组成部分,研究如何准确度量市场风险对于做好金融风险管理工作非常有必要。极值理论作为一种对数......
全球化的加快,金融市场风险日益的复杂化,市场效率的不断提高,流动资本带给金融市场的持续动荡,基于传统假设的分析方法已不再适用......
学位
股票市场与大宗商品市场之间的相关性是投资组合、金融监管与风险管理中的重要变量。作为股票指数与大宗商品的金融衍生品,股指期......
2009年我国开启人民币国际化战略,2011年香港财资市场公会推出离岸人民币汇率定盘价,2015年中国人民银行宣布调整人民币兑美元的中......
当今社会，经济全球化加快，金融危机和波动频繁发生，这使得国内的金融市场也变得日益的复杂和多样化。金融市场风险度量的相关模式呈现......
基差在期货市场上具有关键性的地位和作用,本论文将通过混合copula函数及Garch类模型,综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Sp......
农户在生产经营过程中面临诸多风险,农作物收入保险可以同时分散和转移自然风险和市场风险,从而稳定农户的预期收入。然而,贵州省......
利用混合Copula的权重与参数在不同状态之间的转移,构建一种基于状态转换的混合Copula模型,对相依变量之间上尾下尾的非对称结构的......
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