波动集聚性相关论文
本文通过对美元/人民币和欧元/人民币的日收益的实证分析,验证了金融时间序列波动的集聚性。然后,在序列满足高阶ARCH效应的基础上......
【摘要】本文通过时间序列计量软件EVIEWS对由三类不同分配形式股票样本构成价格指数进行了金融时间序列经验上的验证和对比研究，证......
以2001年1月1日至2015年7月31日上证综指日收盘价为样本,运用近似熵-小波变换方法,对上证综指时间序列进行了多尺度复杂性分析。通......
文章考虑体制转换及杠杆效应,选用中小板综指为研究对象,采用MS-EGARCH模型对中小板进行建模,分析了中小板股票收益波动状态以及收......
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本文通过分析带有两种类型交易者的模拟模型,来揭示金融市场主要机制.我们的分析显示市场具有不均衡性,由认知引起追随趋势、噪声......
随着金融市场波动性的不断加剧，风险管理逐渐成为金融工程和现代金融理论的核心内容。VaR方法是近年来兴起的一种新的金融风险管理......
金融风险是由金融资产价格的波动引起的，因此风险测量的核心是对价格波动性的估计和预测。波动率的估计在过去的几十年里一直是实证......
本文搜集近期三家家电行业上市公司收盘价序列数据,探究我国家电行业的股价波动情况。运用ARCH类模型,度量外部事件对企业股价波动......
P2P网络借贷是在互联网信息技术与金融的融合中发展起来的一种新型借贷模式,是互联网金融市场的重要组成部分。本文首先对P2P网贷......
选取了2001年第一季度至2012年第三季度一线和二线城市房地产价格指数的相关数据,构建了TARCH模型,实证分析了我国一线和二线城市......
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证......
本文以我国渔业上市公司中养殖业、捕捞业、加工业的代表企业为样本,利用三家上市公司日收盘价数据分析我国渔业上市公司的股价波......
畜禽产品成本的大部分由饲料成本构成,饲料又是由原材料构成的。饲料原材料价格的波动在很大程度上影响着畜禽产品价格的波动,因此......
利用沪深300股指期货高频数据研究其日内效应和波动性特征。将高频数据所特有的价格持续期引入到GARCH模型中，并考虑到收益率序列波......
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