投资组合效率相关论文
投资组合绩效评价是学术界研究的热点问题。本文在经典的经济学框架下,基于真实前沿面,给出了投资组合效率的明确定义。由于实际投......
我国目前的大宗商品的需求量、交易量、进出口量均占世界前列.它们作为资源性商品和基础性原料,对国民经济影响十分巨大,而且价格......
多阶段投资组合问题是现代金融领域中一个重要的研究方向,是投资者或者投资机构进行资产套期保值和风险对冲的重要理论方法。通过......
金融市场是经济体系中的一个大系统,一个国家的经济能否持续发展与它的健康发展息息相关。证券投资是金融市场的一个重要组成部分,......
在现代金融研究领域,投资组合优化和评价是一个热点问题。1952年,美国经济学家马柯维茨提出均值-方差(Mean-Variance Model)模型,......
运用DEA融合有效价值与有效动量指标,构造多期限价值与动量混合策略资产组合,在期望收益率与风险调整收益率条件下评价其相对有效......
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自20世纪80年代中后期起，与有效市场理论相佐的实证结果及投资实践经验不断涌现，价值溢价现象和动量效应的验证是其中代表性研究结果......
现有多阶段分散化投资组合评价模型都是基于各阶段实际收益率来构建的，然而由于投资组合在各阶段的联系主要体现在财富的动态变化过......
已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为基于各阶段收益率构建评价模型,以及基于真实前沿面评价投资组合绩效两类。前者......
