利率风险免疫相关论文
摘 要：揭示了信用与利率双重风险免疫原理，建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型，解决了传统利率免疫条件不能反映信......
本文介绍一种金融机构风险资产流动性优化管理的决策支持系统．该系统以金融理论为依据，建立了债券组合的利率风险免疫模型，并以ＭＳ－ＷＩＮＤＯＷＳ为平台......
从上世纪90年代后期我国开始实行利率市场化以来，国债二级市场利率已经基本上实现利率市场化。利率市场化对国债投资产生了重大的影......
利率波动已成为国际银行业经营困难的主要根源之一。市场利率的变化,必然导致银行资产与负债的市场价值的变化,从而引起银行的净价......
商业银行资产负债组合优化是在一定的风险承受能力和约束条件下,将资产负债作为整体进行配置,实现资产组合的收益最大化,即在满足......
资产负债管理(Asset-Liability Management,简称ALM)是指银行、保险等金融机构用于协调企业的资产与负债的统称。根据法律法规及资......
利率风险管理是银行资产负债管理中的核心内容。以银行月利息收益最大为目标函数,以水平、斜率、曲率和峰度4个维度的零久期缺口为......
市场利率的变化会导致固定收益资产的价值发生变化,进而使固定收益资产的持有者承受巨大风险。中国人民银行在2000年公布了我国利......
我国利率市场化的深入使得利率风险成为了影响商业银行绩效的重大风险。本文深入分析了久期、修正久期及凸度技术,建立商业银行利......
我国国债市场成立于20世纪90年代初期,首先成立的是上海交易所市场,1997年银行间债券市场成立,我国国债开始快速发展,发行规模迅速......
我国保险业自80年代恢复以来取得了骄人的成绩，并且逐渐渗透到证券、银行等领域，实现了混业经营。但随着利率市场化的实施和金融产品......
本文应用主成分分析方法研究国债收益率曲线变动模式的影响因素,发现水平因素、倾斜因素和曲率因素可以分别解释收益率曲线变化的4......
通过方向久期和方向凸度的免疫条件来控制资产配给中的利率风险,建立了银行资产负债组合优化模型.本文通过资产或负债价格对利率一......
