log-最优资产组合相关论文
随机变量的极限理论是概率论中的重要理论之一.近年来,许多学者研究了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形......
在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于VaR风险控制下的单周期log-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性......
研究了允许卖空的离散时间金融市场,在每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)的条件下,得到关于log-最优资产组合的几个性质.......
投资组合理论是现代金融学中的重要研究课题之一,其目的是寻求一个在给定收益水平下使投资风险最小化,或者在给定的投资风险水平下......
