VAR计算相关论文
本文建立高维的基于GAS(1,1)理论的时变C-Vine-Copula模型,接着用蒙特卡洛模拟来计算六种贵金属资产组合的VaR,并对计算结果进行了......
利用TGARCH模型和VaR理论方法,对中证5G通信主题指数的波动性进行研究。实证分析发现5G通信指数存在着“反杠杆”效应,即利好的信......
开放式投资基金是我国证券市场中举足轻重的组成部分，对我国的金融业乃至整个国民经济的发展都产生越来越深刻的影响。基金风险度量......
期货市场作为中国市场经济的重要组成部分,在随中国金融市场发展的过程中,其独特的价格发现和套期保值功能已经得到充分的发挥,但......
风险值VaR的出现使得量化风险管理成为可能，自1993年它被提出以来，目前己成为金融机构和金融管理机构衡量市场风险的标准方法．近年来，......
学位
金融全球化促进了金融市场的快速发展,但也使金融市场发生了频繁的动荡,日益趋于复杂化和多样化成为金融风险的特征,金融市场的相......
随着我国利率市场化改革、资产证券化试点工作，以及人民币国际化进程的加快；保险资金直接入市，商业银行设立基金管理公司和信贷资产证......
近年来，金融市场的剧烈动荡使得越来越多的金融机构开始采用VaR作为预测和进行风险控制的重要指标。准确度量风险是金融风险管理的......
本文从两个方面对VaR的计算方法作了适当的改进和补充,其一,探讨了在APARCH模型及有偏分布下的VaR计算,不仅在APARCH模型的基础上......
国外研究表明，风险度量VaR势必将成为21世纪金融领域一个高效的主流计量工具，对其引入具有重要的现实意义。寻求适合我国金融市场的......
我国创业投资业在经历了20多年的发展后，已经逐渐发挥出其作为科技发展助推器的作用，但是，从近些年的统计数据，我们看到，随着我国创业投......
期权的风险反映在标的物的价格和运动规律上，而且标的物的价格反映市场对未来的预期 .根据股票价格变化的对数正态分布模型，给出标的......
文中首先简述了中国私募基金发展现状，通过其风险管理引出VaR方法，然后介绍TVaR的基本原理，并用可变均值的一般化VaR方法对中国私募证......
极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量．基于人们对投资历史经验的总结，设计了“地量地价模型”，选取上证和深证A股为测试股票，利用......
2013年作为互联网金融元年,标志着互联网金融作为一种普遍的金融服务方式,以其高效和低门槛的特征对整个社会产生了重大影响。互联......
改革开放以来,我国金融行业得到了长足的发展,各种类型的贷款业务也纷沓而现。住房公积金制度作为一种保障民生的制度,自制定以来......
风险价值理论(VaR)是一种预测市场风险最常用的工具,它是测算在给定置信水平下的期望最大损失,这篇文章解释了VaR的定义并分析了Va......
在评估投资者的风险水平时必须要考虑到流动性的内生性，即交易量对于价格的冲击效应（market impact）。对于考虑交易量市场冲击效应的L......
传统的风险度量方法的局限性较为明显,比如灵敏度分析仅反映市场因子与价格之间的线性关系,忽略了非市场因子的影响。不能反映比如......
风险价值VaR(Value at Risk)是在国际上盛行的一种重要的金融风险预测管理方法,普遍被应用在金融机构中进行风险分析和预测。本文......
本文以情景计算为主题,重点从Va R的计算出发,讨论了情景计算系统的架构,分析准确数据对于系统模型的重要性,讨论了数据错误的几种......
针对现实世界中存在的模糊性,在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,给出了几何平均亚式看涨、看跌期权的定价模型及其VaR计......
2004年1月2日发布了上证50指数,它是从上海证券市场里面挑选出的在规模,流动性方面比较有代表性的50只股票作为样本股,利用科学的......
VaR(value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法。文章通过......
风险测量一直是金融研究领域的热门话题,而如何构建合适的模型来衡量风险自然而然成为众多学者研究的关注点。VaR方法是当今应用最......
准确辨识、测量金融风险已成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR(Value at Risk)已成为各种金融机构、......
通过对沪市一段时期内的收益率序列进行检验,得到收益率残差序列满足ARCH效应,所以GARCH模型非常适合VaR计算中的波动性的估计。基......
VaR（valueatrisk）是最近受到金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。随着金融数学的不断发展，产生了多种计算Vail的方法，运用何种方......
