尽管基于房地产、股票以及汇率等资产价格货币政策传导机制的理论和实证研究已相对成熟,但由于我国期货市场起步较晚,规模较小,在......

文章在国际货币基金组织（IMF）金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数，进而以2009—2020年为时间序列，量......

文章通过构建混频时变参数因子扩展向量自回归（TVP-FAVAR）模型，测度动态金融状况指数（FCI）。然后利用动态FCI表征金融市场，基于马尔科夫......

解绑房地产对经济发展的桎梏是新发展阶段下释放内需潜力、培育发展动力的先决条件。基于TVP-FAVAR模型构造房地产周期指数，从时域......

本文运用带有时变参数的因子扩展向量自回归模型,以多维金融指标体系为基础构建中国动态金融形势指数,作为金融波动的衡量依据并将......

论文主题是研究货币和财政政策波动对经济增长的影响。货币政策和财政政策因其在经济增长中发挥着重要的作用,是最重要的经济政策,......

现实经济环境中,货币政策操作受到金融市场及宏观经济信息的共同影响.如何基于混频大数据信息分析货币政策行为机制是需解决的现实......

基于一个带有随机波动率的时变参数因子扩展向量自回归（TVP-FAVAR）模型对1998年亚洲金融危机时期、2008年全球金融危机时期以及2015......

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因为新常态时期经济周期与资产价格周期出现严重错配现象,所以本文在研究货币政策对股票市场影响机制的时变特征时,将宏观经济景气......

通过从高维经济信息集中提取共同因子,以此识别驱动宏观经济系统变化的共同因素,动态因子模型(DFM)在过去十年引起了学者们极大的......

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本文利用时变因子载荷矩阵TVP-FAVAR模型提取出相关金融变量的共同因子,并借助动态模型选择方法筛选每期的最优因子,以此构建了我......

随着金融发展水平的提高和金融体系的日益完善,金融周期波动在宏观经济理论与调控实践中的重要作用日益凸显。一方面,金融体系的波......

本文基于可比的金融变量集合提取中国金融稳定状况指数(FSCI)与全球金融稳定状况指数(GFSCI)来测度金融稳定性,运用TVP-FAVAR模型......

一直以来，货币政策都是政府进行宏观调控的重要手段之一，其主要通过调节货币供应量，影响利率及经济中的信贷供应程度对一国宏观经济进......

一直以来,资产价格波动与货币政策的关系都是经济金融领域关注的重点问题。本文以1997-2014年我国月度数据为样本,运用新近发展的......

资本账户开放的利弊一直是学界争论的焦点问题,国际金融危机以后其蕴含的金融风险逐渐引起重视。考虑到金融系统之间的复杂关联性,......

2017年初以来,M2与股票市场经历了一次回调行情,货币政策作为宏观经济的一种调节手段对股票价格会产生一定影响,但货币供给在不同......