SWARCH模型相关论文
本文应用马尔科夫状态转移ARCH模型(SWARCH)对股票价格的波动进行了研究。主要研究内容如下：
1.对上证综指月度收盘指数分别建......
经济系统的运行状态和模式不是一层不变的,受政策或突发事件的影响,经济系统会发生一个状态突然向另一个状态发生跳跃的过程。通过......
应用趋制转移的ARCH(SWARCH)模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换，从而避免GARCH模型高估......
本文利用Swarch模型对人民币兑换美元汇率的波动性进行研究发现该模型在研究人民币汇率的波动性方面具有非常优良的性质。实证结果......
2010年4月16日我国沪深300股指期货合约正式上市交易。作为主要金融衍生工具，它使得投资者对整个股票市场价格指数的预期风险转移到......
伴随着全球经济一体化和我国金融市场逐渐开放,国际证券市场风险对我国市场冲击愈来愈明显。本文应用单变量MSVAR模型和二元向量SW......
本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差......
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动......
房地产业是国民经济发展的支柱产业,对拉动经济的增长有着重要的作用。同时,房地产作为民生的重要生活资料,具有特殊性。然而,在经......
随着金融全球化进程的不断加速，信息技术水平的大幅提高以及金融创新的迅猛发展，国际上主要股票市场之间开始显现齐涨共跌的趋势。以......
基于马尔科夫状态转换方法的自回归条件方差模型,对人民币汇率风险溢价在2002年1月至2010年10月间的波动行为进行研究后发现,偏离......
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风......
货币供应量是货币政策的主要调控指标，在很大程度上影响着股市的波动情况，作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中，建立了上......
