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多维项目反应理论是单维项目反应理论在多维空间中的推广和发展。多维项目反应理论研究和应用的一大技术难点是项目参数估计。本研......
为了评估中国分布类政策效应，根据中国微观数据的变量可得性，在Heckman等构建因子结构模型的基础上，将Heckman基准模型中的连续型测度......
时间序列的观察值有时会受到异常事件干扰或者误差的影响，这样就会造成与真实现象不符合的结果，从而会导致观察值的异常态势，以致与时......
股票收益率的波动不仅具有连续性特征,也会发生突变的跳跃行为,后者对资产定价、投资组合以及风险管理具有重要的影响.基于泊松跳......
考虑到单一区制的GARCH族模型存在无法捕捉数据的结构性突变的缺陷,文章构建MS(2)-GJR-GARCH模型对上证指数与深圳指数的日收益率......
随机条件持续期（SCD）模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的......
文章在GIRM模型框架下采用题组GIRM模型方差分量估计方法的技术称之为GIRM方法，并通过模拟将其与传统GT方法进行比较研究。结果表明......
本文提议使用一个包含贸易国效应的贝叶斯分层泊松模型来估计引力方程,一方面借助贝叶斯估计的特性来克服固定效应方法的不足,另一......
随机条件持续期（SCD）模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型为了确保条件均值的非负性将条件均值函数形式固定为对数......
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险......
在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hi......
波动性不仅是金融市场重要的特征之一,还是资产定价、风险管理和投资组合理论的核心指标之一。自回归异方差模型与随机波动率模型......
Alpha策略的基本思想是寻找具有正Alpha性质的股票构建投资组合,并利用股指期货对冲市场风险获取超额收益.以往文献将α和β作为常......
在大规模测验中,往往需要进行分数等值。IRT真分数等值和IRT观察分数等值的方法,不仅具有IRT等值的优势,还能直接得到原始分数之间......
由于现代社会的快速发展,空间数据量正以指数式爆炸增长.但由于空间数据与一般的属性数据相比,具有特殊的性质,例如空间自相关性和......
