【摘 要】
：
在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测。当样本数据不多时,利用Gibbs抽样
【机 构】
：
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
论文部分内容阅读
在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测。当样本数据不多时,利用Gibbs抽样和蒙特卡洛模拟马尔科夫链来检验参数的拟合效果。最后,对从Hill图观测出的极值情况基于MCMC和MLE方法估计其风险价值和预期损失。本文以中国的影子银行规模、上证指数、上证成交量时间序列为例,检测了三者的极值风险值和预期损失,经过比较发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小。
其他文献
稻蛙共生是一种有效提高农业生产效益的稻田综合种养新模式,具有其他稻田综合种养模式所不具备的特点,其推广范围广,适应性强,带来的综合效益高,越来越成为当前全国实施稻田
目的分析行为导向教学在外科护理教学中的实践效果。方法以我院2014级护理专业三个班共155人为研究对象进行回顾性分析,分别实施传统教学法和行为导向教学法,对比期末考核成
<正>编者:近日,中共中央办公厅印发了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》。《通知》指出,习近平总书记近期专门作出重要批示,强调2019年要解决一些困扰基层的形式
如何把握运用语言文字的年段特点,我们明确了每一个年段的训练重点,但是并不表示只重视这一点,它应该是循序渐进,螺旋上升的,我们还是要“瞻前顾后”全盘系统性安排,才能使学
班主任所承担的任务和职责与一般教师相比更为艰巨,对学生身心能否全面、健康发展有着特殊的作用和意义。处于不同成长阶段的学生在成长发展过程中都离不开班主任的帮助。与
高中班主任是班级灵魂,不仅要负责班级日常教学,还要负责高中班级的日常管理工作,并引导学生健康成长,树立正确的人生价值观。但是在具体的班级管理中,鉴于高中学生的年龄特
行动导向教学法是一种以学生为教学行动主体,教师为行动向导的新型师生互动教学模式。为了培养护生的临床思维能力,以《护理临床思维训练》课程为例,探讨行动导向教学法在护
随着我国社会上的生产生活对煤炭需求量的增加,煤炭企业加大了开采的频率与力度,但是在煤炭开采过程中安全问题一直困扰着煤炭企业,并影响着煤炭行业的经济发展,虽然当下的开
当今世界,国内外经济环境瞬息万变,严重影响着我国现行的会计体系。会计是一门社会学科,它与经济环境紧密相连,随着经济环境的不断变化,会计也必然会随之变化。会计只有适应
本文分析了项目经理在项目管理中的责任，提出了如何做好项目经理的一些想法。