Fourier反变换相关论文
期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市场中,它是以期货为基础衍生出的一种新型金融工具,是金融投资者为实现套期保值和风......
学位
在随机利率下考虑标的资产价格服从跳扩散过程的两资产幂型乘积远期生效期权的定价。应用Feynman-Kac定理、联合特征函数及Fourier......
研究黎曼曲面上的双曲流上周期轨道的分布是一个经典的问题,闭测地线的分布及渐进逼近是其中一个特例.双曲流上成对周期轨道的分布......
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得......
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价．利用测度变换，Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解．给......
本文在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式离散障碍期权定价。应用半鞅Itô公式......
在一般跳扩散模型下考虑双币种复合期权定价，应用测度变换、Fourier反变换等方法得到双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式．......
本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It公式、多维联合特......
本文研究了市场利率,基础资产价格及其波动率过程满足一类多元仿射跳扩散模型的远期生效期权定价问题,其中市场利率和波动率过程与......
自20世纪60年代末,市场上出现障碍期权交易,障碍期权便发展迅速,口前,障碍期权的种类已超过数十种,障碍期权的出现给风险管理者们......
金融市场出现了各种奇异期权的交易,如亚式期权、回望期权、障碍期权等.相对于标准期权,这些期权的交易方式灵活方便,收益更符合投......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
期权是金融投资者防范风险的有效工具,它是金融衍生品中重要组成成员.目前,很多金融公司为了吸引投资者的投资兴趣,推出了许多新型......
学位
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
用两点G-J法和三点G-J法,在跳扩散随机波动率模型下对百慕大期权进行离散化处理,给出美式障碍期权和美式期权定价,并对其进行数值......
期权一种活跃在金融市场上的重要的金融衍生工具.随着金融市场的不断发展,为满足投资者某些更为特殊的需求,金融机构开始寻求形式......
亚式期权是一种典型的路径依赖型期权,它的收益依赖于标的资产价格在一定时期内的平均值.与标准期权相比,亚式期权的期权费和风险......
期权是金融交易市场上重要的一类投资工具,是现代金融市场上既可以实现套期保值又可以有效管理风险的工具.因此,期权定价是金融领......
