双Heston跳扩散混合模型的重置期权定价

来源 :广西师范大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户：luoye83

【摘要】

：

期权是金融投资者防范风险的有效工具,它是金融衍生品中重要组成成员.目前,很多金融公司为了吸引投资者的投资兴趣,推出了许多新型期权,如亚式期权、回望期权、重置期权以及障碍期权等.其中,重置期权是能够让投资者重新设置期权执行价格的一种期权,因此,与其他期权相比,它使投资者获得更多的权利,其定价成为很多专家、学者研究的对象.学者们对重置期权的定价的研究一般是在经典的Black-Scholes(B-S)模

【作者】

：

张宁

【出处】

：

广西师范大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

时点重置期权混合模型跳扩散 Fourier反变换

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