ETF组合相关论文
沪深300股指期货的推出,使ETF的期现套利操作具有实践的可能。通过最小二乘法可以确认深证100ETF与上证180ETF的组合作为拟合沪深3......
第一个金融期货沪深300指数期货的上市应该说是中国资本市场发展的一个里程碑。从国外经验来看,上市之初两三年内会出现较好的期现......
在对沪深300股指期货的套利原理、套利策略、套利风险因素进行详细分析的基础上,构建ETF组合拟合沪深300指数作为现货组合,对交易......
在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的......
股指期货上市以来已经出现很好的期现套利机会,虽然机会仍然存在,但套利空间正逐渐减少,这就需要尽量降低套利成本、减少跟踪误差,......
我国股指期货上市交易一年多来,交易非常活跃,套利机会频现,为了避免投资者盲目投资于股指期货,破坏市场稳定性,需要对于股指期货......
学位
基于沪深300和S&P500的股指期货真实交易的数据,通过构建ETF组合作为沪深300的现货,选取S&P500的指数作为S&P500的现货,运用OLS,VE......
近年来,我国股票市场获得了巨大的发展,上市公司迅速增加、行业布局日趋完善:股票市价总值和成交金额迅速增大;投资主体不断丰富。......