EGARCH(1相关论文
文章主要以上证综指日收益率为对象,先进行统计分析其均值、方差,再通过ADF检验、BG检验、Arch-lm检验和正态分布检验分析,最后建......
本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证......
摘 要:受美国次贷危机以及中国股市低迷的影响,对于中国的投资者而言,黄金作为硬通货自然就成为一种很好的实现财富保值增值的投资......
本文通过对我国基金指数收益率进行了统计分析,在此基础上为度量我国证券基金投资市场风险的模型进行了对比分析,本文认为用EGARCH......
股票市场的波动性分析已成为众多学者和金融行业参与者广泛关注的热点。本文利用GARCH族模型对上证指数的波动性进行了研究,发现日......
利用GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型分别对中国和美国棉花期货价格的波动特征进行对比分析。结果表明,从总体看郑州和纽约棉花期......
由于其低成本高杠杆性、短线回报率高,权证产品在成熟证券市场中已成为股票、企业债之外第三大证券交易品种。自上海宝钢认购权证......
文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响......
分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH（1,1）-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH......
