ECM-BGARCH相关论文
【摘要】用期货合约进行套期保值对降低投资组合风险非常重要。本文采用ECM-GARCH模型对我国铜、铝期货市场的最优套期保值比率和......
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我国A股市场在借鉴发达国家发展股指期货经验的基础上,中国金融期货交易所已经推出了沪深300、中证500和上证50三只股指期货合约,......
本文使用ECM-BGARCH模型分析对比了直补政策前后两个阶段棉花的最优套期保值比率,经计算发现,棉花的套期保值比率和效率都显著提高......
文章采用OLS、ECM和ECM-BGARCH模型,对港交所2015-2016年美元兑人民币的离岸期货价格和在岸现货价格进行数据分析,以期对人民币期......
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