DIC准则相关论文
金融市场瞬息万变,随机影响因素众多,当前对其复杂波动性的研究大多从单一时间尺度出发建立各种金融市场波动溢出模型并估计金融市......
该文基于贝叶斯随机波动模型的四种形式,对次贷危机期间中美股指收益率波动性进行分析,并且利用模型的DIC值比较其优劣。实证结果......
我国金融时间序列普遍具有波动性特征,随机波动(SV)模型自被提出以来,经证实能够有效刻画金融波动性特征,在金融领域中具有广泛的......
针对ARMA模型（包括AR、MA模型）不适用于非线性、非平稳系统的问题,分析了Weierstrass逼近定理,并指出了其工程应用的可行性.在传统系......
近年来随着经济的迅猛发展,世界各国越来越关注教育事业及人才的培养,所以研究者们开始注重考试这个制度,因为现在这个社会考试是......
20世纪80年代以来，经济全球化与金融一体化在全球范围内不断推进，极大增强了世界各国金融市场之间的相互依存性，单个金融市场的波动不......
实际的金融或经济时间序列都存在着较为普遍的波动性,并且波动中包含了市场变动和投资风险的信息,因此波动性是金融市场所要研究的......
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特......
经济或金融时间序列存在着普遍的波动性现象,而波动性是描述金融市场研究的一个核心问题。1986年Taylor提出了描述波动性的随机波......
文章运用Gibbs抽样的MCMC方法对上证综指建立SV—N、SV—MN、Leverage SV三类随机波动模型，并利用DIC准则进行优劣比较分析。实证结......
模型选择一直是统计分析研究的热点问题之一,通常包含模型类型的选择和自变量选择两方面。自20世纪以来,统计学者们已经得到了许多......
在贝叶斯偏差信息（DIC）准则下,研究了一组大型英语测试的二级反应数据在传统的项目反应模型、随机效应题组反应模型以及带有题组判别......
