针对上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象，分别将机制转换和广义自回归条件异方差（generalized au......

在经典的时齐短期利率模型中,Cox-Ingersoll-Ross模型在Vasicek的基础上在扩散系数中加入了平方根项,从而保证了它的瞬时短期利率......

金融市场中的各个变量（如股票的价格、各种利率等等）的变化规律一直为人们所高度关注。为了描述金融市场中各种变量的运动规律，学者们......

在约化方法的框架下,针对实务界出现的一种新型信用衍生产品——信用攸关的利率互换(credit contingent interest rate swap,CCIRS......

在金融数学中，Black-Scholes关于期权定价的工作是众所周知的。Black-Scholes模型将期权价格与基础股票价格联系起来，常数波动率描述......