逐段决定马尔可夫过程相关论文
逐段决定马尔可夫过程是一类应用广泛的马尔可夫过程,两个相邻跳时刻之间按照决定性系统演化.本文的目的是在逐段决定马氏过程X的......
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当研究生利用鞅方法研究风险模型时,关键的问题是构造一合适的鞅.Dassios and Emberchts(1989)指出,PDMP理论为研究生得到所需要的......
该文研究了半动力系统端时的性质与一类风险模型的破产概率两个问题.半动力系统端时是随机过程端时的一种推广.它直观上可视作半动......
该文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,对吴荣老师等所给出的经典风险模型中,关于未离零点前盈余过程极大值、极小值的......
风险理论产生于保险公司承担项目的可行性研究。一般来说,它主要关注保险公司的商业运营,特别是公司的偿付能力。在风险理论中,最......
学位
基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,讨论并得到了Markov- modulated风险模型中盈余过程零点数的分布.......
本文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形，讨论并得到TMarkov—modulated风险模型中关于末离零点前盈余过程极大值、极小值......
主要研究了由逐段决定马尔可夫过程来刻画的风险模型．利用盈余过程的强马尔可夫性，得到了期望折现罚金函数．......
：讨论了索赔到达时间和索赔额均服从几何分布的风险模型，利用逐段决定马尔可夫骨架过程的广义生成算子去构造有关盈余过程的鞅，精确求......
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分......
本文研究了索赔到达间隔服从几何分布、索赔额分布为一般离散分布的Sparre Andersen风险模型。首先利用向前马尔可夫技巧使此风险......
