折扣期望相关论文
逐段决定马尔可夫过程是一类应用广泛的马尔可夫过程,两个相邻跳时刻之间按照决定性系统演化.本文的目的是在逐段决定马氏过程X的......
学位
本学位论文主要研究两类风险模型的破产理论.在二十世纪末，无穷可分分布的研究奠定了Lévy过程的理论基础.随着Markov理论和随机游......
首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些......
首先讨论了一般Lévy风险模型，得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程；然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下，得到了......
