违约损失率相关论文
近年来,随着网络在线借贷平台的迅速发展,信用风险问题层出不穷。《新巴塞尔协议》中提出把违约损失率加入银行监管资本的计量框架......
近年来,随着互联网技术的广泛应用和发展,金融行业也迎来了互联网时代,互联网技术深刻影响着金融行业的创新和变革,影响着人们的金......
我国网络贷款平台迅猛发展,到目前为止,经过近十五年的发展,已有2000多家网络贷款平台。这些网络贷款平台面临最直接的风险就是信......
信用品质评级是综合信用能力和道德品质因素来衡量借款人的信用状况,从而预测借款人的违约风险。2018年互联网金融网贷平台“暴雷......
近年来,随着巴塞尔资本协议Ⅲ的发布,我国商业银行也在按照中国银监会的要求逐步推进新资本协议在贷款定价中的应用建设。本文首先......
零售贷款与公司贷款不同,体现出数目多、行业离散化的特性,相比之下商业银行对零售贷款实施集约化管理,对其风险进行量化处理,正确......
随着巴塞尔新资本协议的正式公布，我国在2007年已经开始面临实施新资本协议的问题。巴塞尔新资本协议将信用风险的度量方法分为标准......
针对信用风险的防范与管理，巴塞尔委员于1988年会通过了《巴塞尔资本协议》，在世界上引起了巨大的反响。然而随着金融创新和新的风险......
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数，也是按新巴塞尔资本协议实施内部评级法（IRB）高级法的银行必须自行估计的参数。随着国内银......
新巴塞尔资本协议从2007年起在全球范围内开始实施，而美国次贷危机也正是在这一年爆发，这一历史性的巧合使人们更加关注金融危机对银......
信用风险是市场中最古老的一种风险，相应的信用风险的度量方法和模型也发展演变了很长时间了。尽管宏观经济状态被所有的信用风险度......
现代商业银行在业务经营过程中，面临多方面的风险。这些风险一般可分为信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险、法律风险、声誉......
随着利率市场化进程的加快，银行利率已经放开。商业银行对贷款等授信业务的自主精确定价势在必行。信用价差估计作为贷款精确定价的......
本文的整体构架是从宏观到微观，由理论到实践，层层深入的对违约损失率进行研究。首先对国内外相关违约损失率的理论文献做了系统的回......
中小民营企业是中国经济的未来，资金是中小企业的血液。然而，在当前融资渠道匮乏的情况下，许多中小企业因为资金链断裂而破产，解决中小......
地方融资平台是中国经济的特色产物,相比于西方发达国家完善的地方财税体系和高效的地方债券发行体制,中国的地方政府一直缺乏有效......
银行作为金融系统的重要组成部分，在金融市场上担任着资源收集者和调配者的角色。由于银行经营的特殊性，其爆发系统性危机的概率十分......
信用风险分析中,违约损失率(LGD)和违约概率(PD)是两个重要指标,了解未来LGD的分布对信用风险管理具有重要意义.将含有未知分布的L......
抵押作为银行信用风险缓释技术,通过对违约概率和违约损失率的影响发挥缓解信用风险的功能。本文总结了国内外违约损失率的研究概......
[摘 要] IFRS9新会计准则规定金融工具减值采用预期信用损失模型，将对银行核算贷款组合信用损失的方式产生重大影响。文章重点分析......
通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量......
巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用。内部评级法的关键在于对违约率及其相关因素的测量,其中违约......
所谓银行内部评级是由银行专门的信用评估部门和人员，运用一定的评级方法，对借款人或交易对手按时、足额履行相关合同的能力和意愿进......
在违约损失率（LGD）是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约（CDO）定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开......
巴塞尔新资本协议资本监管下的内部评级法是信用风险管理的全新方式，违约损失率是内部评级法中最为重要和计量最为困难的参数。本文......
摘 要：20世纪90年代以来资产证券化和信用衍生品市场的发展、《新巴塞尔资本协议》的实施和银行对动态化风险管理的追求推动了现代......
现有关于违约损失的研究通常关注均值预测,但是均值无法有效刻画违约损失率分布的非正态、极端偏斜和双峰特征。本文利用条件分位......
本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、......
信用债是债券的一类,与发行股票融资一样,是企业直接融资主要方式之一。企业通过发债所获得的资金通常比通过贷款所获得的资金期限......
文章对违约损失率（LGD）的性质、影响因素及估计模型进行了深入的讨论，并从资产管理公司的现金回收率中估计了我国银行业的违约损失率......
新巴塞尔资本协定将违约概率(PD)和违约损失率(LGD)纳入监管资本衡量的基本框架,国际活跃银行内部风险管理指标已从不良贷款率转向......
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法......
银行业作为金融业的主要组成部分,为资金的聚集再分配起了重要作用。而个体银行并不是独立运营的,银行通过银行间市场构成了复杂的......
在我国信贷规模高速增长、金融创新加速推进、部分领域信用风险持续聚集的背景下，对商业银行信用风险计量的研究更显紧迫。近年来，国......
根据《中国企业发展报告(2017)》,我国中小微企业提供90%的新增就业,创造GDP占比达到60%,中小企业在中国的经济发展中起着至关重要......
一、引 言 对于商业银行来说，借款者违约将会造成不良资产的增加，在影响银行资金周转的同时更降低了银行的收益。为防止因违......
依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵，获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率；依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原......
违约损失率(LGD)影响因素是学术研究热点。现有文献在建模时仅关注数据库常规字段信息,对违约资产管理过程缺乏了解,继而缺乏相应......
该文在对违约损失率影响因素进行系统理论性梳理的基础上，利用江苏某银行历史债项数据，对违约损失率的影响因素进行了实证分析。从中......
巴塞尔新资本协议的出台以及利率市场化的逐步实施,实际上对国内商业银行的贷款定价提出了更高的要求,国内商业银行将面临贷款自主......
信用风险是金融市场上最古老的风险之一。根据麦肯锡公司对国际银行业实际风险资本配置的研究表明,信用风险占银行总体风险敞口(Ri......
2001年1月16日，巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔新资本协议的基本原则，定于2004年在全球推行。巴塞尔新资本协议作为国际上公认的......
信用风险是金融市场上的主要风险之一,因此,对信用风险的度量和管理一直以来都是商业银行面临的重大课题。加入WTO以后,如何提高我......
