基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：W200582166

【摘要】

：

通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量、贷款未来资产质量等级为被解释变量的判别

【作者】

：

袁建良

【机构】

：

中南大学

【出处】

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系统工程

【发表日期】

：

2007年4期

【关键词】

：

巴塞尔新资本协议违约损失率判别模型 The New Basel Agreements Loss Given Default Distinguishing

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通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量、贷款未来资产质量等级为被解释变量的判别模型,进而根据预测的贷款未来资产质量等级和银监会测算和制定的LGD参数标准之间的映射关系,得出每一类贷款的LGD的具体方法,以求为国内银行实施IRB提供有益的思路.

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