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本文在不允许卖空的基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上，对于允许卖空的情形建立了模型，并进行了理论分析。我们不仅给出了......
本文在均衡条件下包含一支无风险证券的证券组合选择理论基础上，讨论了不含无风险证券时的市场情形，得到了相应最优组合的解析解。在......
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择......
研究带交易费的最优证券组合问题.交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的V函数,在某些假定下,带交易费的最优证券组合......
带交易费的最优证券组合选择问题可以表示为一类不可微非线性规划模型。为了求解这类模型，一些学者通过引进大量的辅助变量经过多次......
应用模糊可能性理论研究了在实际投资决策中存在融资条件下的证券组合选择问题。用证券收益的可能性均值和方差分别作为投资收益和......
本文对当前价格的证券投资问题进行研究,得到基于当前价格的证券投资组合比例及其相应的风险.并说明Markowitz的证券投资组合比例......
Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型, 文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型.首先......
马柯维兹针对AX=b的证券组合选择问题用临界线方法进行了深入地研究.本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题.研究发现:对部分......
本文通过对证券组合选择理论发展的回顾,进一步发展模型的目标函数和约束条件,使其能更接近真实市场投资行为；并使用现代智能算法对......
投资组合理论主要研究在未来结果不确定的情况下怎样对有限种资产进行投资使得预期收益和风险达到合理的均衡。Harry Markowitz于1......
风险的产生源于现实世界的不确定性以及人类对其认识的有限性,由于风险潜在的危害性,因而必须得到有效的监控。花旗集团前董事长Wa......
