胖尾分布相关论文
本文主要研究了非自治系统中具有代表性的两个例子，即非自治的一维经典谐振子模型和非自治的一维广义Fokker-Planck方程。前一......
金融市场的很多典型事实比如分布的尖峰胖尾特征、长记忆性、杠杆效应等让有效市场假说受到越来越多的质疑，在这样的背景下，分形假说......
针对多重分形方法具备自相似特性并能发掘时间序列内部演变结构的特点,开展了多种轴承振动信号的多重分形特征研究,研究结果表明:......
由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布,于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效.为......
通过随机选取中国4个省（直辖市）中的7所高等院校的毕业生就业信息,分析了毕业生生源地到就业地之间的距离分布,发现这些来自不同地区......
针对金融收益胖尾分布特征及条件波动率长记忆性特征,运用FIGARCH对条件波动率建模、极值理论(extreme value theory,EVT)对标准收......
随着电子科学技术的快速发展,使人类行为的大量细节数据能够被记录下来。这些大规模的数据包括从商业记录到智能电话通信,使研究人......
通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(the......
混沌和分形是自然系统和社会经济系统中广泛存在的一种非线性现象。近年来许多国外学者通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市......
近年来,人类行为实证的研究结果显示,大量人类行为时间序列服从非泊松分布。本文研究了真实生活中的大规模电子邮件收发记录,结果......
