欧式未定权益相关论文
在最近的几十年里,金融学的定量研究越来越引起人们的重视,尤其是20世纪90年代的全球性金融风暴,使得人们深切体会到定量研究的数......
讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价，首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中......
文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式，以......
期权的定价是衍生证券交易的核心问题．本文基于数理金融学的一般框架，对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题......
证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题.......
在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下,通过关于分数布朗运动的随机分析理论,在对市场无任何其它条件假设下,利用无套利理论......
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组.即市场风险源的个数与市场风险证......
提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服......
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，在等价鞅测度下，通过这一模型的欧式未定权益的一般定价......
利用关于分数布朗运动的随机分析理论，给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型．在此基础上，建立了具有随机寿命的欧式未定权益定......
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这......
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式，求出了2种......
利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式。结合具体金融市场，给出欧式期权的定价公式，并将其应用到项目价值的......
本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权量的定价问题．通过引入脉冲随机控制，定义欧式未定权益的销售价，利用渐近分......
文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下，对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性，在推导未定权益定价的方......
在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下，利用无套利和自融资求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式，并由此......
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的......
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍，然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动；在标的资产服从几何......
文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式，求出了2种......
基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下,利用证券市场的离散化方法,......
本文在随机利率情形下讨论了外汇欧式未定权益定价的问题。首先,利用鞅方法给出了当外汇汇率、外国债券及本国债券各自价格过程不......
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧......
1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes([1])发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricin......
建立了国外股票期权的多维Black-Scholes模型.利用倒向随机微分方程和鞅方法,讨论国外股票欧式未定权益的一般定价问题,获得了一般......
在完全外汇市场环境下 ,讨论了外汇汇率过程受 Brown运动和 Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题 ,并在常系数情形下......
随着人类社会的不断进步与发展,金融保险产品逐渐成为人们日常生活的必须品.金融保险中的数学建模、定量分析尤显重要了.本文研究......
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,求出了在标的资产有红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式及几种奇异期权......
在非风险中性定价意义下，研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略．通过期权价格过程的分布，利用等价鞅测度，分别在有红利和无红利两种......
建立了多维Black-Scholes模型,利用倒向随机微分方程和鞅方法,讨论外汇欧式未定权益的一般定价问题,获得了一般定价公式及套期保值......
