条件G-期望相关论文
金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风......
本文主要考虑的是：若随机变量ξ,η∈L2(Ω,FT,P；R),且ξ和η同P-分布,那么对泛函εg[·]而言,εg[ξ]=εg[η]是否总成立呢？事实......
研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论--g-估价理论, 分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单......
【摘要】彭实戈通过倒向随机微分方程引出了非线性数学期望—g-期望，本文给出倒向随机微分方程比较定理的证明及g-期望、条件g-期望......
给出了当倒向随机微分方程的生成元满足次可加性和正齐次性时,由倒向随机微分方程定义的g-期望的H(o)lder不等式.......
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望......
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念并研究了它的一些性质.在此基础上,继续研究g-期望的性质.通过与经典的数学期望比......
证明了在适当的假设以及gi（t，y，0）=0的条件下，如果关于任意终端值的g-期望相等，则对应的倒向随机微分方程的生成元被唯一确定。把有限区......
为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件，基于倒向随机微分方程中g-期望的概念，通过无限时间终端下生成元的表......
讨论了一类非线性条件数学期望(条件g-期望)的Levi引理、Fatoux引理、Lebesgue控制收敛定理和Jensen不等式,所得结果是条件数学期......
找到了几个使条件g-期望的矩不等式在一般意义下成立的关于g和g-期望的充分条件。...
该文介绍一种关于g-期望的条件方差一条件g-方差,证明了它的唯一性定理,得到了条件g-方差关于参数连续性的充要条件.这种条件g-方......
在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下，证明了g-期望关于凸（凹）函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是......
利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度......
给出了当倒向随机微分方程的生成元满足次可加性和正齐次性时，由倒向随机微分方程定义的g-期望的Hoelder不等式．......
给出了当g是次线性生成元时基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式....
研究了具有共单调可加性的g-期望的一些性质,特别地,证明了如果g-期望具有共单调可加性,那么生成元g必然是正齐次的,且基于g-期望......
讨论了一类由g-期望控制的概率测度的性质，指出过程（θt）t满足一致有界时，该测度可以通过Girsanov变化由过程（θt）t生成．......
文章主要针对陈给出的一般的非线性g-期望的定义，给出相应的非线性条件g-期望．只是此时终端条件需是非负的随机变量。不过，该限制在实......
自然科学和社会科学中存在着很多不确定现象不能用线性数学期望来精确描述的。例如经济理论中如何度量不确定环境下人们的偏好问题......
Peng利用倒向随机微分方程(BSDE)引入了平方可积变量的非线性数学期望——g-期望[4]，除线性性质外，g-期望和条件g-期望保持了许多经......
