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具有共单调可加性的g-期望的一些性质
具有共单调可加性的g-期望的一些性质
来源 :山东大学学报:理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junemeng
【摘 要】
:
研究了具有共单调可加性的g-期望的一些性质,特别地,证明了如果g-期望具有共单调可加性,那么生成元g必然是正齐次的,且基于g-期望的Jensen不等式关于单调增加的凸函数成立.
【作 者】
:
白山
江龙
何娇
【机 构】
:
山东大学,中国矿业大学理学院
【出 处】
:
山东大学学报:理学版
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
G-期望
条件G-期望
共单调可加性
BSDE g-expectation contional g-expectation comonoton
【基金项目】
:
国家自然科学基金,山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,中国矿业大学校科研和教改项目
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研究了具有共单调可加性的g-期望的一些性质,特别地,证明了如果g-期望具有共单调可加性,那么生成元g必然是正齐次的,且基于g-期望的Jensen不等式关于单调增加的凸函数成立.
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