最优投资问题相关论文
随着经济的发展、社会的不断进步,人们的生活水平不断提升,人们越来越关注个人的、家庭的生活质量问题,这也就意味着有更多家庭会......
雍炯敏和周迅宇[9]十分完整和严密地介绍了随机最优控制的基本理论，主要是针对连续控制.1993年，汤善健和雍炯敏[7]讨论了一个比较一......
在金融数学中，用随机控制理论研究最优投资问题是一个重要的研究领域。随着全球经济的发展，投资者及投资机构几乎每天都面临着投资决......
研究一个数学金融学最优投资理论中的抛物型Monge-Ampère方程初值问题:VsVyy+ryVyVyy-θV2y=0, Vyy...
为寻找抛物型Monge-Ampere方程的初值问题{VsVyy+ryVyVyy-θ,Vyy＜0,(s,y)0∈[0,T]×,V(T,y)=g(y),g′(y)≥0,y＜R满足最优投资理论要......
讨论一个源于最优投资理论的一维抛物型Monge-Ampère方程的第一初边值问题.在一定条件下,采用连续性方法与先验估计相结合,得到了......
研究了多维扩散模型的最优投资问题．通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了......
在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题.讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及......
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给......
在风险资产服从Stein—Stein模型的假设下，研究了幂效用函数的最优投资组合问题．利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值......
7 题名 作者 李玉萍;刘利敏; 在风险投资服从Heston模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题,利用动态规划方法通过HJB......
