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在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题.讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程.
具有“T＋1”约束的最优投资问题
【摘 要】
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在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题.讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程.
【机 构】
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复旦大学数学研究所
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年3期
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