时间序列回归相关论文
资产投资组合的定价一直以来是金融领域的重要研究方向,从风险和收益的角度解释资产收益率的影响,研究决定资产收益率的相关因素。......
本文运用时间序列回归和面板数据回归的方法，采用2005年-2010年共24个子考察期的数据，从基金行业、基金公司及基金个体三个层面出发，......
对深圳股市的资本资产定价模型（CAPM）进行时间序列数据和横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,对深圳股市的特点进行了分析。......
现在我国关于资本市场上证券的投资风险,尚缺乏某种理论给予解释和解决,使我对该问题产生极大兴趣,因而选择β系数这一研究课题。......
本文基于随机DEA的机会约束模型,结合时间序列回归方法,提出了一种随机DEA方法,并利用该方法,基于15家商业银行的投入、产出数据,......
<正> 农业是国民经济的基础,粮食是基础的基础。运用数学模型,预测粮食发展的趋势,为制定我省国民经济和社会发展规划提供科学依据......
<正> 任何经济社会在储蓄量既定条件下,投资数量都取决于储蓄向投资的转化能力。凯恩斯把投资等于储蓄看成是经济稳定增长的条件,......
本文对上海股市的资本资产定价模型进行时间序列数据和横截面数据检验 ,研究了股市风险与收益的关系 ,并对上海股市的特点进行了分......
借助SPSS10.0软件,以上海股票市场2000.06.30～2002.09.27期间(共109周)代码为600601～600640中的37支股票为样本,对资本资产定价模型(......
资本资产定价模型(CAPM)主要探讨证券市场中资产预期收益与风险资产之间的相关性，描述资产收益与市场风险在均衡状态下的关系。自产......
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹......
传统统计学研究的样本是大样本,理论上假设样本为无穷大。然而在实际问题中,所能得到的样本常常是小样本,有时样本只有几个、十几......
