时变风险相关论文
对深基坑支护结构的基于变形的稳定性进行了可靠度分析,建立了基于支护结构变形的破坏模式以及相应的极限状态方程和失效判别准则......
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响，本文提出了一个新的高阶矩波动模型：NAGARCHSK-M模型。讨论......
科学核定农业保险费率,建立与风险匹配的费率动态调整机制是农业保险高质量发展的客观要求。论文基于时变风险对粮食保险费率及参......
实证上持有价值股、卖空热门股形成的价值策略存在超额利润得到普遍证实,理论上围绕超额收益是由风险因素引致还是源于投资者的认......
类似于二阶矩风险（方差风险）的时变性，高阶矩风险也具有时变性．同时，为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系，需要建立多......
石油天然气能源是重要的战略资源,关系着国民经济与国家安全。随着我国经济的持续高速发展,对石油天然气资源的需求也逐年提高,海......
上海证券市场时变风险的存在及其成因分析陈伟忠上宝平（西安交通大学管理学院７１００４９）我国证券市场从１９９０年建立起至今，已经取得了巨大的发展。......
成品油属于易燃易爆炸危险品,其配送过程一旦发生事故后果严重。考虑到配送过程人群聚集程度、载重和车速的动态变化,本文建立时变......
在大坝的长期使用过程中,影响其防洪安全的许多不确定性因素具有明显的时变特性。本文分析了大坝的防洪随机时变特性,论证了缓变性......
新冠疫情的爆发产生大量医疗废物,为降低环境污染和人员感染,提出一类新冠疫情下医疗废物管理的选址-分配优化方法。根据环境系统......
利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内......
提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同.该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了......
随着世界经济一体化的不断深入发展,我国的金融体系和金融制度不断完善,使得中国与国际金融市场的联系日趋紧密。在这一背景下,中......
我们选用在13个欧洲股市上市的证券,形成规模和动因组合。我们不仅发现规模溢价的证据,还发现8个样本市场存在重大动因收益率。这......
自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法......
为了考察人民币汇率高阶矩风险的动态特征,本文首先采用拉格朗日乘子检验对人民币/美元名义汇率收益率序列是否存在异方差、异偏度......
