控制变化尾相关论文
破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题......
金融风险理论是当今精算界研究的热门课题.风险理论作为精算数学的一部分，主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题.......
众所周知，大偏差理论是应用概率理论中研究的热点问题之一，大偏差概率分为精致大偏差和粗略大偏差两部分.对前者的研究问题之一就是......
众所周知，偏差理论是概率论中研究的热点问题之一，偏差概率可分为大偏差概率、中偏差概率和小偏差概率三个部分.长期以来众多学者把......
利用重尾分布类D∩(￡)性质的刻画,得到了重尾分布类D∩(￡)中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差,而重尾分布类D∩(......
研究了非随机和的S_n=∑_（i=1）~n X_i,n≥1的精确大偏差的问题,这里{X_i,i≥1}是服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的随机变量,......
设{X_i,i≥1}是一列服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的但不必是同分布的随机变量序列,{N_t,t≥0}是一列取非负正整数值的随......
利用重尾分布类D∩L性质的刻画，得到了重尾分布类D∩L中负相伴重尾随机变量和（随机和与非随机和）的精确大偏差，而重尾分布类D∩L是严格......
在文献[2]中,F是一有有限期望μ支撑在(-∞,+∞)上的分布函数(d.f.).若其尾分布F=1-F属于D族,那么对任意的γ＞max(μ,0),存在常数C(......
为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破......
考虑一非标准更新风险模型,其中理赔额与其等待时间构成一个同分布的非负随机向量序列,且每个随机向量内部具有某种相依结构.在理......
随机变量和尾概率性状的研究是保险精算领域的热门问题，而随机变量和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态。文章分别研究了......
得到了带负相依双边控制变化尾分布的随机变量的和的精致大偏差结果，把Tang关于E和Wang等关于NAr．v．s的结果分别推广到D和NDr．v.s．......
在大偏差问题中，重点是研究重尾随机变量之和的大偏差．Ng和Tang等人（2004）将两个假设弱化成一个．该文在此条件上讨论并得到了重尾子族D......
在索赔额为负相协随机变量列，有共同分布F属于控制变化尾分布族及长尾分布族的假设下，本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性．......
周知,金融风险领域中的破产理论问题的研究备受人们关注,热点问题之一就是对保险公司的破产概率的渐近估计.近来,Chen和Ng(2007)研......
