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为了解决AR（1）-MA（0）双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
基于MCMC和贝叶斯的AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计
【摘 要】
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为了解决AR（1）-MA（0）双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年18期
【基金项目】
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新疆大学科学基金资助项目(07020428008)
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