利率波动率相关论文
为了进一步提升Shibor的基准利率地位,监管层于2014年将Shibor的发布时间从每日上午11:30提前到上午9:30。利用一个包含虚拟变量的......
2013年6月,中国银行间市场利率大幅波动,7天市场回购利率最高达到12%。对此,中国人民银行自2014年1月起开始开展常备借贷便利,从而......
在传统的分红保险定价理论中,一般都按照Black-Scholes模型假定无风险利率是固定的或者是常数。但是在日益波动的金融市场环境和竞......
20世纪70年代,为应对布雷顿体系瓦解之后的汇率波动和“滞胀”的经济局面,发达经济体纷纷频繁调整利率相关政策,使得投资者对利率......
利用自回归条件异方差(ARCH)模型考察了银行同业拆借市场的利率波动,并利用向量自回归(VAR)模型分析了利率波动率与各宏观经济变量的动......